Firma StatConsulting zrealizowała projekt analityczny w BRE Banku Hipotecznym S.A.

BRE Bank Hipoteczny S.A. należący do Grupy BRE jest największym bankiem hipotecznym w Polsce. 

Wyzwanie:

Stworzenie systemu wyliczającego i raportującego ekspozycję na ryzyko rynkowe Banku zgodnego z wymaganiami wewnętrznymi i nadzorczymi.

Rozwiązanie:

Wykorzystanie systemu StatMR i opracowanie rozwiązania wspólnie ze specjalistami BRE Banku Hipotecznego.

Korzyści:

• Generacja obszernego zestawu dziennych i miesięcznych raportów dotyczących ryzyka rynkowego dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych;

• Wgląd w proces obliczeń;

• Wysoki poziom konfigurowalności i możliwość wprowadzania modyfikacji/rozszerzeń przez Bank.

Wdrożony w Banku systemu StatMR przygotowuje raporty przedstawiające ryzyko rynkowe w wielu przekrojach:

• Modele VaR – stosowane są dwa uzupełniające się podejścia do modelowania wartości zagrożonej,

• Analizy scenariuszowe,

• Stresstesty.

wraz z wieloma wariantami dekompozycji i wizualizacji ekspozycji na ryzyko oraz analizami jakości modeli (backtesting).

System StatMR przygotowuje także raporty przedstawiające sytuację rynkową oraz dynamikę zmian istotnych parametrów dotyczących ryzyka.

Rozwiązania zastosowane w Banku zapewniają również wsparcie w zarządzaniu i przeglądaniu obszernej bazy raportów historycznych.

Wykorzystany silnik raportowy zapewnił Bankowi możliwość precyzyjnego określenia postaci wizualnej tworzonych dokumentów.