StatConsulting wystąpiło na prestiżowej XI konferencji Credit Scoring and Credit Control, która odbyła się w dniach 26-28 sierpnia 2009 r. w Edynburgu.

Tematem naszej prezentacji była budowa ratingu firm w oparciu o model prognozujący upadłość.

Budowa narzędzi skutecznej predykcji upadłości firm była przedmiotem zainteresowania ekonomistów już od lat 30 XX wieku. Znane są modele tworzone w tym okresie i późniejsze, wykorzystujące nowe techniki analityczne, przede wszystkim model Altmana z 1968 roku i jego modyfikacje. Model ten, mimo, że budowany na danych o upadłościach firm w USA, charakteryzuje się dużą ogólnością i wciąż jest wykorzystywany. Pojawiło się też wiele modeli budowanych na „lokalnych” danych, mających na celu uchwycenie specyfiki gospodarki, w której działają firmy. Jednak problemem w budowie skutecznych modeli predykcji upadłości jest często brak wystarczającej liczby danych lub wystarczającej jakości dostępnych danych.

W Polsce istnieje bardzo duże zainteresowanie możliwością uzyskania wiarygodnej oceny kondycji (ratingu) firm, zwłaszcza średnich i dużych. Ratingiem zainteresowane są nie tylko banki, ale również przedsiębiorstwa, które chciałyby na przykład lepiej oszacować perspektywę współpracy z ich potencjalnym partnerem biznesowym.

Podczas naszej prezentacji przedstawiliśmy wyniki przeprowadzonych prac analitycznych, których celem było z jednej strony zbudowanie modelu prognozującego upadłość firm, z drugiej natomiast weryfikacja skuteczności modelu Altmana.

Organizator: Credit Research Centre

Poprzednie wystąpienia:

• Edynburg 2007
• Edynburg 2005