Specyfika sektora bankowego powoduje, że jest on najbardziej wymagający co do jakości rozwiązań systemowych. Wiele rodzajów ryzyka w połączeniu z wąską marżą oraz wysokimi wymaganiami zewnętrznych instytucji regulacyjnych i nadzorczych sprawiają, że mogą się tu sprawdzić wyłącznie rozwiązania najwyższej jakości, dostarczające pewnej i dobrze udokumentowanej wiedzy.

W bieżącym roku polskie banki muszą sprostać nowemu wyzwaniu. Wprowadzenie w życie Nowej Umowy Kapitałowej oraz nowelizacja prawa bankowego narzucają odmienny od dotychczasowego sposób określania wymogów kapitałowych oraz szczegółowego dokumentowania różnych rodzajów ryzyka.

W obliczu tego wyzwania stworzyliśmy pakiet rozwiązań dla zarządzania ryzykiem. Nie tylko realizują one wymogi zewnętrzne dotyczące zarządzania ryzykiem kredytowym, operacyjnym i rynkowym, ale również wspomagają zarządzanie ryzykiem w sposób, który daje pewność jego ograniczenia do poziomu zaakceptowanego przez władze banku.

Banki wystawione są na rodzaje ryzyka niespotykane w innych rodzajach działalności. Wśród nich można wymienić rodzaj oszustw bankowych w postaci nieuprawnionych działań klientów. StatConsulting oferuje rozwiązania Fraud Detection oparte na modelach predykcyjnych. Wykrywanie wewnętrznych i zewnętrznych oszustw i nadużyć w oparciu o te rozwiązania jest sprawdzoną i skuteczną metodą, dzięki której instytucja finansowa może obniżyć koszty i utrzymać dobre relacje z klientami.

Rosnąca konkurencja na rynku usług bankowych, w połączeniu z coraz częstszym funkcjonowaniem banku w ramach kapitałowej grupy instytucji finansowych powoduje, że z jednej strony rodzi się potrzeba walki o klienta, a z drugiej – pojawiają się możliwości wykorzystania informacji o klientach zawartej w bazach siostrzanych firm z grupy.

Nasze narzędzia wsparcia sprzedaży pozwalają na analityczne wsparcie systemów CRM , zwiększające skuteczność Cross Sellingu i Up Sellingu pomiędzy firmami z grupy kapitałowej. Nasze oprogramowanie i usługi analizy danych pozwalają segmentować i profilować klientów oraz sporządzić model reakcji na ofertę. Zwiększona skuteczność sprzedaży i lepsze dopasowanie oferty produktów dodatkowych redukują koszty kampanii marketingowych. Oferujemy również inne rozwiązania wspierające marketing i działania zwiększające dochodowość klientów.

W bankach przetwarzana jest olbrzymia ilość danych. Nasza praktyka pozwala stwierdzić, że zwykle ilość tę można znacznie zredukować dzięki oczyszczeniu baz z danych niepełnych lub zaszumionych. Redukuje to koszty utrzymania, zabezpieczania i przetwarzania danych. Jednak przede wszystkim zwiększa wiarygodność analiz oraz pewność uzyskiwanych wyników. StatConsulting posiada stosowne doświadczenie w projektach typu Data Quality.

Wsparcie analityczne sektora finansowego

Firma StatConsulting specjalizuje się w świadczeniu usług analitycznych dla sektora finansowego. Nasza oferta obejmuje analizy predykcyjne wspierające zarządzanie ryzykiem oraz analizy dotyczące modelowania zachowań klientów dla potrzeb wsparcia działań marketingowych oraz CRM.

Oferowane przez StatConsulting analizy predykcyjne umożliwiają zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych m.in. poprzez:

• ocenę ryzyka kredytowego (Credit Scoring), rynkowego oraz operacyjnego,
• wykrywanie oszustw i nadużyć (Fraud Detection),
• wsparcie analityczne w kontekście Nowej Umowy Kapitałowej (Basel II).

• segmentacja oraz profilowanie klientów,
• analizy wspierające Cross Selling / Up selling - wspomaganie sprzedaży dodatkowych lub uzupełniających produktów i usług,
• analizy Churn/Retention - szacowanie prawdopodobieństwa zrezygnowania z usług przez klienta,
• optymalizacja działań marketingowych:
• targetowanie kampanii marketingu bezpośredniego (direct mailing) oraz ocena kampanii reklamowych,
• Survival Time Analysis - analiza czasu przetrwania klientów,
• analizy Lifetime Value - szacowanie wartości klienta, w oparciu o ocenę zysku jaki wygeneruje on w przyszłości.

Wykrywanie oszustw (Fraud Detection)

Firma StatConsulting konstruuje modele Fraud Detection na podstawie danych historycznych banku, z uwzględnieniem specyfiki oferowanych produktów. Postać zbudowanego modelu umożliwia łatwą i czytelną identyfikację reguł biznesowych, które określają wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia przestępstwa. Nasze rozwiązania umożliwiają automatyczny monitoring wniosków kredytowych oraz transakcji kartowych. Oferujemy także dostarczenie systemu dodatkowej oceny ryzyka - systemu adaptacyjnego Fraud Detection, który stanowi wsparcie dla systemu tradycyjnego. Zadaniem tego samouczącego się systemu jest przede wszystkim wykrywanie oszustw trudnych do zidentyfikowania w oparciu o reguły biznesowe konstruowane przez tradycyjny system Fraud Detection.

Nasze usługi świadczone w ramach Fraud Detection obejmują:

• przygotowanie zmiennych predykcyjnych oraz konstrukcję modelu predykcyjnego,
• dostosowanie modelu do procesów biznesowych oraz do istniejącego systemu monitoringu banku,
• walidację statystyczną modelu,
• aktualizację modelu,
• doradztwo w zarządzaniu modelami do Fraud Detection oraz przy wdrażaniu systemu monitoringu on-line.

Wsparcie analityczne w kontekście Nowej Umowy Kapitałowej (Basel II)

StatConsulting oferuje wsparcie analityczne banku w kontekście wymagań Nowej Umowy Kapitałowej (Basel II). Zatrudniamy wykwalifikowanych konsultantów oraz posiadamy narzędzia informatyczne, które umożliwiają modelowanie ryzyka w związku z wymaganiami nakładanymi przez Komitet Bazylejski.

Zapewniamy wsparcie w procesie modelowania wskaźników ryzyka kredytowego i operacyjnego oraz wyliczania na ich podstawie wymaganego poziomu zabezpieczeń. Proces ten obejmuje w szczególności wstępne przetwarzanie danych, ekstrakcję zmiennych, modelowanie oraz raportowanie. Oferujemy również wyliczanie wskaźników ryzyka wykorzystujące różne podejścia rekomendowane w Nowej Umowie Kapitałowej.