Jednym z głównych bodźców stymulujących wdrażanie procedur i systemów dotyczących ryzyka operacyjnego są wymogi NUK (Nowej Umowy Kapitałowej), pociągające za sobą regulacje prawne, krajowe i unijne.

Według uchwały 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego: „Ryzyko operacyjne jest to możliwość wystąpienia straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności procesów wewnętrznych, ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych, obejmując również ryzyko prawne.”

Ryzyko operacyjne jest dziedziną stosunkowo mało rozpoznaną w stosunku do innych obszarów ryzyka związanych z działalnością banku – ryzyka kredytowego i ryzyka rynkowego. Mimo to, jak pokazują liczne przykłady ze świata finansów, straty operacyjne mogą być bardzo znaczne i nie raz doprowadzały do upadku duże instytucje finansowe, jak to było w przypadku banku Barings.

Wdrożenie sprawnych systemów i procedur związanych z szacowaniem ryzyka operacyjnego ponoszonego przez instytucję mogą mieć, obok spełnienia wymagań nadzoru bankowego związanych z wymogiem kapitałowym, szereg innych pozytywnych skutków:

• lepsza identyfikacja kluczowych ryzyk, dzięki sprawnemu bieżącemu raportowaniu informacji o stratach i obszarach ich wystąpienia,
• dokładniejsza wycena ryzyka operacyjnego,
• stworzenie sprawnych systemów zbierania informacji o stratach,
• ujednolicenie systemów baz danych przechowujących informacje o stratach.

• modelowanie danych dotyczących strat, modelowanie wartości zagrożonej,
• wyliczanie wymogu kapitałowego,
• audyt istniejących systemów do zarządzania ryzykiem operacyjnym pod względem:
• zgodności z wymaganiami NUK/KNB,
• poprawności metodologii statystycznej dla zaawansowanych metod pomiaru ryzyka,
• jakości procesów i systemów związanych z pozyskiwaniem informacji o stratach,
• jakości danych dotyczących strat,
• poprawności procedur wyliczania wymogu kapitałowego, ich zgodności z regulacjami,
• jakości dokumentacji systemu.
• pomoc w pozyskaniu zewnętrznych baz danych dotyczących strat operacyjnych,
• szkolenia dotyczące ryzyka operacyjnego w wybranym zakresie.

W ogólniejszym rozumieniu zagadnień związanych z ryzykiem operacyjnym szerokie zastosowanie mają oferowane przez nas metody analizy i statystycznego modelowania danych oraz Data Mining, umożliwiające wczesne wykrywanie, a nawet uniknięcie zdarzeń operacyjnych. W ramach takich narzędzi wsparcia oferujemy:

• rozwiązania dla Fraud Detection – w zakresie oszustw wewnętrznych i zewnętrznych skierowanych przeciwko klientom i bankowi,
• wykrywanie włamań do systemów informatycznych,
• ogólne metody raportowania i OLAP, umożliwiające wczesną identyfikację zagrożeń.