BRE Bank Hipoteczny S.A.

Wyzwanie:

Stworzenie systemu wyliczającego i raportującego ekspozycję na ryzyko rynkowe Banku zgodnego z wymaganiami wewnętrznymi i nadzorczymi.

Rozwiązanie:

Wykorzystanie systemu StatMR i opracowanie rozwiązania wspólnie ze specjalistami BRE Banku Hipotecznego.

Korzyści:

  • możliwość generacji obszernego zestawu dziennych i miesięcznych raportów dotyczących ryzyka rynkowego dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych,
  • wgląd w proces obliczeń,
  • wysoki poziom konfigurowalności i możliwość wprowadzania modyfikacji/rozszerzeń przez Bank.

Wdrożony w Banku systemu StatMR przygotowuje raporty przedstawiające ryzyko rynkowe w wielu przekrojach:

  • Modele VaR – stosowane są dwa uzupełniające się podejścia do modelowania wartości zagrożonej,
  • Analizy scenariuszowe,
  • Stresstesty.

wraz z wieloma wariantami dekompozycji i wizualizacji ekspozycji na ryzyko oraz analizami jakości modeli (backtesting).

System StatMR przygotowuje także raporty przedstawiające sytuację rynkową oraz dynamikę zmian istotnych parametrów dotyczących ryzyka.

Rozwiązania zastosowane w Banku zapewniają również wsparcie w zarządzaniu i przeglądaniu obszernej bazy raportów historycznych.

Wykorzystany silnik raportowy zapewnił Bankowi możliwość precyzyjnego określenia postaci wizualnej tworzonych dokumentów.

„System StatMR jest rozwiązaniem łączącym szeroki zakres analiz statystycznych z elastycznością i otwartością niedostępną w innych rozwiązaniach", twierdzi Grzegorz Sadowski Dyrektor Departamentu Controllingu, Zarządzania Ryzykiem Finansowym i Operacyjnym w BRE Banku Hipotecznym S.A.