|
Risk Forum III17 marca 2010 roku, Warszawa, hotel Marriott ( pobierz program) SESJA PLENARNA – prowadzenie Michał Macierzyński, Bankier.pl
|
| 09:00 – 09:30 | Rejestracja i poranna kawa
| | 09:30 – 09:50 | Powitanie uczestników i wprowadzenie do tematyki konferencji, Arkadiusz Ziemba, Prezes Zarządu, StatConsulting Sp. z o.o. | | 09:50 – 10:20 | O zarządzaniu ryzykiem, Witold Walkowiak, Wiceprezes Zarządu, PIU | | 10:20 – 10:50 | Ryzyko systemowe w ponadnarodowych holdingach bankowych, prof. dr hab. Leszek Pawłowicz, Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej
| | 10:50 – 11:10 | Przerwa kawowa | | 11:10 – 11:40 | Forecasting EMEA Corporates Recovery. The Slow Haul Back, Raymond Hill, Senior Director, Fitch Ratings | | 11:40 – 12:10 | Value at Risk - powrót do korzeni dr Andrzej Kulik, Dyrektor Biura Kontroli Operacji Finansowych, BRE Bank S.A.; Dyrektor Regionalny, PRMIA | | 12:10 – 12:40 | Modelowanie sytuacji finansowej firm na podstawie danych z KRS, Paweł Kopciuszewski, Ekspert ds. Modelowania Danych, StatConsulting Sp. z o.o. | | 12:40 – 13:25 | Przerwa obiadowa
|
SESJA BANKOWA – prowadzenie Michał Macierzyński, Bankier.pl
|
| 13:25 – 13:55 | Stress testing & liquidity analysis for integrated market, credit and behaviour risks, Ioannis Akkizidis, Senior financial risks analyst, FRS Global | 13:55 – 14:25
| Budowa i walidacja modeli z uwzględnieniem danych z okresu downturn - problemy praktyczne, Leszek Ortyński, Dyrektor Biura Oceny Modeli i Integracji Ryzyka Bank BPH S.A i Dorota Stala, Główny Specjalista ds. Integracji Ryzyka i Walidacji Modeli
| 14:25 – 14:45
| Przerwa kawowa | 14:45 – 15:15
| Modele behawioralne jako jedna z przyczyn kryzysu finansowego, Piotr Kowynia, Dyrektor Departamentu Ryzyka, Raiffeisen Bank Polska S.A. | 15:15 – 15:45
| Finansowanie nieruchomości komercyjnych w dobie kryzysu – ewolucja podejścia banków, Krzysztof Czerkas, Wiceprezes Zarządu, BRE BANK Hipoteczny S.A. | | 15:45 – 16:15 | Wpływ kryzysu na profil osób fizycznych ubiegających się o kredyt, Grzegorz Ignaciuk, Zastępca Dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego, PKO Bank Polski S.A. | 16:15 – 16:45
| Czy Bazylea II poległa? - dyskusja panelowa Prowadzący: Wojciech Kwaśniak, Doradca Prezesa NBP
| 16:45 – 16:50
| Zakończenie |
| 13:25 – 13:55 | Swiss Solvency Test,
Werner Hürlimann, FRS Global | | 13:55 – 14:25 | Ryzyko Operacyjne - Metoda Scenariuszowa, Michał Sapiński, Specjalista ds. Modelowania Danych, StatConsulting Sp. z o.o. | | 14:25 – 14:45 | Przerwa kawowa | | 14:45 – 15:15 | Zarządzanie ryzykiem operacyjnym - droga w nieznane?, Jolanta Karny, AVIVA | | 15:15 – 15:45 | Działania Grupy PZU w zakresie wdrażania dyrektywy Solvency II, Arkadiusz Stachecki, Główny Skarbnik, PZU
| | 15:45 – 16:15 | Solvency II – EU supervisory framework for insurance company, Yannis Pitaras, Solvency II Project Manager, CEA | | 16:15 – 16:20 | Zakończenie |
|
