Moduł StatCR jest narzędziem wspomagającym zarządzanie ryzykiem kredytowym w ramach każdego z trzech filarów Nowej Umowy Kapitałowej. Pozwala on na analizę i raportowanie ryzyka portfelowego, analizę scenariuszy oraz określanie parametrów ryzyka i wyznaczanie wymogów kapitałowych.

StatCR posiada wbudowane reguły wyznaczania aktywów ważonych ryzykiem (RWA) oraz obliczania wymogów kapitałowych w oparciu o metody oceny ryzyka kredytowego wskazane w Nowej Umowie Kapitałowej:

• metodę standardową
• metodę ratingów wewnętrznych podstawową (FIRB)
• metodę ratingów wewnętrznych zaawansowaną (AIRB).

Parametry ryzyka kredytowego (PD, LGD, EAD), niezbędne do obliczenia kapitału wymaganego mogą być wyznaczone za pomocą modułu StatScore i wykorzystywane przez moduł StatCR w sposób automatyczny. Możliwe jest także wyznaczanie parametrów poza systemem StatRisk i odpowiednie przekazywanie ich do StatCR.

Moduł StatCR posiada wbudowane słowniki ekspozycji i stosowanych zabezpieczeń. W oparciu o wbudowane słowniki, ratingi oraz potrzebne dane moduł dokonuje obliczenia wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego oraz generuje odpowiednie raporty. Proces wyznaczania wymogów kapitałowych obejmuje m.in.: podział ekspozycji na klasy, przypisanie prawnych zabezpieczeń z zastosowaniem podejścia pełnego lub uproszczonego, uwzględnienie systemu limitów strożnościowych oraz ryzyka koncentracji portfela. Funkcjonalność StatCR umożliwia zastosowanie różnych metod obliczania kapitału wymaganego do poszczególnych kategorii ekspozycji oraz równoległe wyznaczanie i porównywanie wielkości wymogów kapitałowych zarówno dla poszczególnych ekspozycji, jak i dla całego portfela, przy zastosowaniu różnych podejść .

Część analityczna modułu StatCR umożliwia wyznaczanie potrzebnych miar ryzyka portfelowego i innych pozycji sprawozdawczych oraz analizę scenariuszy obejmującą symulacje i testy warunków skrajnych (stress-tests). Moduł pozwala badać wpływ zmian parametrów ryzyka, np. PD, LGD czy ratingu zewnętrznego na wymóg kapitałowy.

StatCR pozwala na tworzenie raportów pokazujących ryzyko kredytowe, zgodnie z wymaganiami NUK. Moduł posiada wbudowane szablony raportów zarządczych i przeznaczonych dla nadzoru bankowego. Jednocześnie wyposażony jest w generator raportów, pozwalający na tworzenie własnych wzorców raportów opartych o istniejący model danych oraz gotowe formuły przekształceń. Wszystkie raporty prezentowane są w aplikacji w układzie tabelarycznym oraz eksportowane do plików w formatach MS Office, OpenOffice, PDF.

Wbudowane szablony raportów wewnętrznych i zarządczych uwzględniają różne poziomy dostępu do informacji i obejmują m.in.:

• strukturę i zmiany struktury portfela
• liczbę i wartość kredytów zagrożonych
• zmiany kredytów zagrożonych
• wyznaczone portfelowe miary ryzyka
• rozkład strat
• rozkłady i zmiany ratingów.

Raporty przeznaczone dla instytucji nadzorczych są tworzone zgodnie z formatem COREP (Common Reporting Framework). Moduł StatCR automatycznie generuje raporty nadzorcze w formacie XBRL wymaganym przez nadzór bankowy oraz w postaci wygodniejszych do analizy wewnętrznej arkuszy kalkulacyjnych.

Opublikowane raporty udostępniane są uprawnionym użytkownikom poprzez dedykowany interfejs www.

Moduł StatCR pozwala na pełną automatyzację z szerokim zakresem konfiguracji działań obejmujących: zasilanie danymi z systemów bankowych, przetwarzanie danych do celów analiz, generowanie i publikację raportów, ustalanie harmonogramu generowania raportów oraz listy ich odbiorców.

Zobacz także:

• Ocena ryzyka kredytowego