Z początkiem 2008 roku zaczęły obowiązywać zapisy Nowej Umowy Kapitałowej, dotyczące metodologii zaawansowanego pomiaru ryzyka bankowego. Wychodząc naprzeciw potrzebom wprowadzenia nowych metod pomiaru i zarządzania ryzykiem rynkowym, firma StatConsulting opracowała specjalne narzędzie służące do pomiaru ryzyka rynkowego. 

Narzędziem tym jest StatMR – jeden z modułów zintegrowanego systemu StatRisk do zarządzania ryzykiem bankowym. StatMR w pełni realizuje zalecenia bazylejskie oraz regulacje NBP dotyczące pomiaru ryzyka rynkowego. Pozwala on na kontrolę ryzyka rynkowego zgodnie z jego podziałem na:

Moduł StatMR wspomaga bank w obszarze ryzyka rynkowego w ujęciu portfela bankowego, z jednoczesnym uwzględnieniem poszczególnych instrumentów finansowych portfela handlowego.

Rozwiązanie firmy StatConsulting dostarcza analitykom bankowym szeroki zakres analiz ryzyka, od metod opartych na pomiarze dopasowania aktywów i pasywów po zaawansowane metody wykorzystujące modele symulacyjne. Każdorazowo uzyskane wskaźniki ryzyka są odnoszone do limitów ryzyka zdefiniowanych w banku. Moduł umożliwia między innymi: analizę luki (płynnościowej i stóp procentowych), analizy VaR, weryfikację prognoz (ang. backtesting), analizy szokowe oraz scenariuszowe.

StatMR pozwala na przeprowadzanie analiz statycznych oraz analiz dynamicznych, dzięki wykorzystaniu mechanizmu prognoz przyszłego portfela banku. Zastosowane mechanizmy przetwarzania danych umożliwiają analizowanie ekspozycji banku na ryzyko, wynikające z pozycji o określonym i nieokreślonym terminie zapadalności oraz pozycji na instrumentach pochodnych.

Wykorzystanie rozwiązania StatMR umożliwia:

• zaimplementowanie zaawansowanego modelu obsługi ryzyka rynkowego, zgodnego z zaleceniami NUK oraz regulacjami NBP,
• uzyskanie informacji o ekspozycji banku na ryzyko rynkowe, przy różnych scenariuszach rozwoju sytuacji rynkowej oraz portfela,
• optymalizację procesu zarządzania strukturą portfela banku w odniesieniu do oszacowanego ryzyka,
• uzyskanie informacji o wykorzystaniu przyjętych limitów ryzyka,
• wykorzystanie zaawansowanego mechanizmu raportowania o pozycjach bankowych oraz ich ekspozycji na ryzyko rynkowe, z możliwością generowania raportów ad hoc,
• zmniejszenie wymogu kapitałowego, poprzez ograniczenie ryzyka dzięki dokładniejszemu jego oszacowaniu.