StatScore jest modułem przeznaczonym do budowy modeli i kart scoringowych – niezbędnych do właściwego oszacowania ryzyka kredytowego w Banku lub innej instytucji finansowej. Moduł ten pozwala nie tylko na konstrukcję, ale również na modyfikację oraz monitoring i walidację zbudowanych wcześniej modeli i kart scoringowych.

StatScore zawiera narzędzia analityczne, które umożliwiają budowę aplikacyjnych i behawioralnych modeli scoringowych, modeli premii za ryzyko, modeli profit scoring oraz analizę wniosków odrzuconych (Reject Inference). Ponadto wbudowane narzędzia pozwalają na przeprowadzenie automatycznej segmentacji klientów lub produktów.

Moduł StatScore wspiera pełen zakres prac wykonywanych przy budowie modeli scoringowych, począwszy od wstępnego przetwarzania danych i ich wizualizacji, poprzez analizę statystyczną danych, konstrukcję, testowanie i ocenę jakości modeli aż po raportowanie oraz zastosowanie modeli do danych bieżących.

Na etapie przygotowania danych do budowy modelu scoringowego StatScore oferuje komponenty do eksploracji i statystycznej analizy danych oraz do interaktywnego raportowania procesu analizy. Moduł zawiera mechanizmy oceny jakości danych pod kątem ich poprawności technicznej i merytorycznej. StatScore posiada także narzędzia pozwalające na wykonanie potrzebnych transformacji danych.

Modele scoringowe, szacujące indywidualne parametry ryzyka PD i LGD konstruuje się w module StatScore z wykorzystaniem różnych metod statystycznych i data mining: regresji liniowej, regresji logistycznej lub probitowej, analizy dyskryminacyjnej, drzew decyzyjnych, sieci neuronowych, statystycznych metod bayesowskich.

Karty scoringowe budowane na podstawie modelu statystycznego uzyskuje się w module w sposób automatyczny – dzięki wbudowanemu generatorowi kart. Moduł zawiera także edytor kart, który pozwala w prosty sposób specyfikować karty generyczne oraz edytować i eksportować istniejące już karty punktowe.

Modele i karty scoringowe podlegają ocenie jakości zarówno w procesie budowy, jak i po wdrożeniu – na etapie monitoringu. StatScore dostarcza szereg wskaźników oceniających jakość i stabilność modelu lub karty scoringowej, np. wykresy krzywych: lift, ROC, CAP, K-S, wartości wskaźników: Gini, ROC Area, K-S, PSI, stabilności charakterystyk i inne.

StatScore zapewnia możliwość automatycznego generowania raportów z procesu konstrukcji modelu, obejmujących m.in.: wyniki analizy jakości danych, wykonane transformacje zmiennych, budowę modelu i ocenę jego skuteczności oraz z procesów monitoringu i walidacji modeli, obejmujących wszystkie wyznaczane wskaźniki jakości i stabilności. Ponadto moduł pozwala na generowanie raportów na potrzeby sprawozdawczości kredytowej, np. dotyczących stabilności rozkładów ocen scoringowych, analizy migracji czy analizy Vintage. Moduł StatScore łączy w sobie nowoczesne technologie informatyczne oraz doświadczenie i wiedzę zdobytą w trakcie realizowanych przez StatConsulting projektów analitycznych związanych z oceną ryzyka kredytowego.

Lista funkcjonalności StatScore obejmuje m.in.:

• ekstrakcję oraz przetwarzanie danych,
• automatyzację procesu transformacji danych,
• analizę statystyczną danych oraz ich wizualizację,
• segmentację klientów lub produktów,
• import punktowej karty scoringowej,
• budowę punktowej karty scoringowej
• konstrukcję modeli scoringowych,
• ocenę jakości modeli i wykonanie testów statystycznych,
• eksport modeli scoringowych do postaci tabeli punktowej w formacie Microsoft Excel,
• wnioskowanie o aplikacjach odrzuconych (reject inference),
• współpracę z silnikiem scoringowym,
• raportowanie całego procesu konstrukcji modelu scoringowego,
• monitoring i walidację modelu scoringowego i analizę jego skuteczności,
• raportowanie wyników monitoringu i walidacji.

W przypadku zainteresowania modułem StatScore prosimy o kontakt.