|
Ocena ryzyka kredytowego - Credit Scoring |
Termin i miejsce szkolenia:6 – 7 listopada 2007 r., Centrum Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa Adresaci:
- Analitycy
Departamentu Ryzyka Kredytowego, którzy zajmują się:
-
pomiarem
parametrów ryzyka kredytowego,
-
rozwojem metod
oceny ryzyka kredytowego,
- wdrażaniem
Nowej Umowy Kapitałowej.
- Kadra
kierownicza Departamentu Ryzyka Kredytowego.
Zakres
tematyczny szkolenia:
- Wprowadzenie
do Credit Scoring
- ocena
ryzyka kredytowego
- rodzaje
scoringów (aplikacyjny, behawioralny, profit scoring)
- obszary zastosowań analiz scoringowych
- Proces
budowy modelu scoringowego
- gromadzenie
i przetwarzanie danych
-
konstrukcja
modelu scoringowego
- zastosowanie
modelu scoringowego w środowisku bankowym
-
Przygotowanie
danych do budowy modeli scoringowych
- dane
dla klientów indywidualnych
- dane
dla SME
- czyszczenie
danych
- obsługa
braków danych
-
przekształcenia
danych
- struktura danych do budowy modelu
- Metody
budowy modeli scoringowych
- metody
segmentacyjne
- modele
predykcyjne
- modele
„małej próby”
- przypadki
odrzucone
- przypadki pośrednie
- Ocena
jakości modelu scoringowego
- graficzne
metody oceny jakości modelu
- statystyki
modelu
- wybór modelu do wdrożenia
-
Wdrożenie
modelu scoringowego
- kod
scoringowy
- karta
scoringowa
- wyznaczanie
punktu odcięcia (cut-off)
- uzależnienie ceny kredytu od
poziomu ryzyka
- Monitoring
modelu scoringowego
- stabilność
populacji
- stabilność
charakterystyk
- liczbowe i graficzne metody oceny
zdolności dyskryminacyjnej modelu
- Czas
na pytania i dyskusję związaną z tematem szkolenia
Zobacz także:
|
